上证50短线看多,超配金融板块│申万宏源金工一周回顾及展望20190616

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上证50短线看多,超配金融板块│申万宏源金工一周回顾及展望20190616

1. 时:上证50指数短线看多,其余指数仍需耐心等待

根据申万宏源金工择时模型,从主要指数均线排列及缠绕状态判断,本周上证50指数率先翻多,进入长多短多相对乐观状态,其余主要指数大多处于长多短空的状态,建议耐心等待。从市场情绪指标来看,目前综合情绪指数仍处于较低水平,短期建议适当保持谨慎。

 (分析师:曹春晓 021-23297495)

2. 风格轮动:超配金融板块

我们根据行业相关性将市场划分为金融、周期、消费、成长等四大风格板块,从目前各板块相对强弱位置来看,目前各板块差异性在不断缩减,其中消费板块已走弱进入低配区域,周期、成长均在多空分界线附近,仅金融板块表现相对强势,可继续超配。

(分析师:曹春晓 021-23297495)

3.行业轮动:6月行业组合战胜基准1.89%

根据申万宏源金工基于风格轮动与BL模型的行业配置策略,6月份配置的主要行业为银行、非银金融、房地产、农林牧渔和国防军工等。6月以来行业轮动组合上涨0.53%,同期行业等权指数下跌1.35%,行业组合战胜基准1.89%。今年以来,行业组合绝对收益19.80%,相对于基准超额收益为1.93%。

(分析师曹春晓 021-23297495)

4.多因子指数增强:中证500增强组合年内战胜基准9.23%

本月以来,沪深300增强组合相对收益为-0.14%,中证500增强组合相对收益0.60%,中证1000增强组合相对收益1.49%,创业板指增强组合相对收益-0.23%;今年以来,沪深300增强组合战胜基准0.77%,中证500增强组合战胜基准9.23%,中证1000增强组合战胜基准9.39%,创业板指增强组合战胜基准1.00%。组合已上传至wind PMS,详情可关注wind PMS组合(搜索:申万宏源金工XX增强组合)。

(分析师:曹春晓 021-23297495)

5.沪深港通金:北上资金净流入126.79亿,南下资金净流入113.96亿,北上资金增持建筑材料、机械设备等

上周北上资金净流入126.79亿,南下资金净流入113.96亿。其中,沪港通中的北上资金流88.99亿,南下资金流入42.66亿;深股通中的北上资金流入40.8亿,南下资金流入156.62亿。

     沪港通、深港通自2017年3月20日以来的累计净流入情况如下图所示:

根据陆股通过去一周的持股比例计算,北上资金增持安通控股、安琪酵母等个股;减持三棵树、东阿阿胶等个股。上周北上资金持股比例下降和上升排名前10的股票名单如下:

根据个股的持股比例,并根据市值加权,计算北上资金在申万一级行业的持股比例,上周北上资金持股比例排名前三的行业为休闲服务、家用电器、食品饮料。持股比例排名前十的行业名单如下:

上周北上资金增减持排名前三的行业为建筑材料、机械设备、食品饮料,北上资金增减持排名后三的行业为轻工制造、医药生物、公用事业,北上资金过去一周增减持排名前六、后六的行业如下:

北上资金过去一个月增减持排名前六和后六的行业如下:

北上资金过去一个季度增减持排名前六和后六的行业如下:

对相关研究感兴趣的客户请联系:文雨(021-23297397)

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